Die jüngste Finanzkrise hat die Bedeutung eines funktionierenden Finanzsystems für die Realwirtschaft schmerzlich offenbart. Viele Länder erholen sich immer noch langsam von der Störung der Finanzdienstleistungen, nicht zuletzt aufgrund eines mangelnden Verständnisses, was den Beinahe-Zusammenbruch der Finanzinstitute verursacht hat und wie man dem anhaltenden Wirtschaftsabschwung am besten entgegenwirken kann.

Während sich die Praxis und Forschung zu Wirtschaftstätigkeit und Risikomanagement auf einzelne Institute konzentriert hat, erweitert sie erst seit kurzem ihren Blick auf systemische Interaktionen. Auf dieser Ebene kommen neue Mechanismen und Rückmeldungen ins Spiel, von denen einige sicherlich noch nicht identifiziert sind und die die Stabilität des Finanzsystems als Ganzes gefährden können. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, arbeiten wir am FIAS interdisziplinär und stützen uns dabei auf Kompetenzen aus dem Bereich des maschinellen Lernens, der Informationstheorie und komplexer Systeme. Hierbei betrachten wir Finanzsysteme nicht als informationsvollständige Märkte, sondern als komplexe, dynamische Systeme, deren Verhalten sich z.B. mit Methoden der Statistischen Physik beschreiben lassen.

Fellow Detail